Os presento la nueva criatura en la que estoy trabajando últimamente. Se trata de un sistema de trading que opera sobre acciones e índices en diario.
Paralelamente al sistema estoy desarrollando un indicador en el que se basa para operar el sistema.
La idea surgió un poco a partir de la metodología Weinstein que usan Javier Alfayate y Ricardo González, ambos compañeros de financialred.com pero con algunas variaciones. Ellos buscan valores fuertes de índices fuertes que pertenezcan a sectores fuertes. ¿Como miden la fuerza? Pues con la pendiente de la media móvil y con el RSC Mansfield. Y se plantean las compras normalmente cuando el valor toca la media móvil (en algunos casos entran tras superar máximos históricos).
Este método es realmente bueno, y así lo demuestra el historial de operaciones que acumulan tanto Javier como Ricardo.
Sin embargo, y esto para nada es una crítica, sólo es mirar otras posibles alternativas de trading, en algunos casos para cumplir los criterios de Weinstein, algunos valores tienen que subir demasiado por ejemplo para que el RSC Mansfield se ponga claramente por encima de cero, incluso mirando intuitivamente los gráficos, algunos valores donde el Sistema Weinstein daría entrada, parecen estar empezando a perder velocidad.
Se me ocurrió que quizás no sólo sería bueno valorar la velocidad (inercia) de un valor sino además su aceleración.
Un valor puede estar cayendo pero tener una fuerte aceleración positiva que hace que su velocidad de caída vaya disminuyendo. Si el valor empieza a subir y conserva esta aceleración, en muchos casos conseguimos anticiparnos al método Weinstein y consideraríamos este valor como fuerte antes de tener una MM30 aclista con un RSC Mansfield positivo, con lo que conseguiríamos anticiparnos y aprovechar un mayor tramo alcista si al final este se produce.
Así que el mecanismo básicamente sería que en cuanto la suma de la inercia alcista más la aceleración supera un determinado valor pone una orden de compra un 1% por encima de una media móvil. Al final después de varios tests he visto que funciona mejor comprar un 1% por encima de la media móvil en lugar de comprar en la misma media. Esta es una de las cosas en las que uno se lleva una sorpresa ya que intuitivamente parece que es mejor comprar en un apoyo con la media móvil, pero suele pasar que los valores fuertes muchas veces no la llegan a tocar, y pese a aparentemente asumir más riesgo comprando más arriba, se obtienen mejores resultados.
He hecho varios backtests que os pongo a continuacion. Todos los tests están hechos con un capital inicial de 100.000 sin reinvertir beneficios. Para los tests de cestas de valores habrá operaciones simultaneas con diferentes valores por valor de 100.000 € cada uno por lo que los resultados serán mayores, pero nos hemos de fijar sobre todo en la curva de beneficios.
Indice S&P 500:
Indice IBEX 35:
Indice DAX 30:
Indice NASDAQ 100:
Indice FTSE 100:
Indice NIKKEI 225:
Los 30 valores del DJI conjuntamente:
Probamos un mercado fuerte. Los 20 valores del OMX20 de Dinamarca:
Los 30 valores del DAX 30:
Y por último la prueba más dura, un test con los 500 valores del S&P 500 conjuntamente:
Ciertamente estoy muy contento con los resultados ya que es muy gratificante ver que una idea que uno tiene en un momento determinado pueda dar unos resultados tan satisfactorios.
Ahora que vemos que la idea funciona el siguiente paso sería ver si es posible filtrar de alguna manera las operaciones erróneas por ejemplo con algún tipo de filtro de volatilidad, y ver si es posible ajustar el stop de 10% aproximadamente que el sistema usa que quizá implica asumir demasiado riesgo, aunque mi idea es usar este sistema con acciones usando paquetes pequeños diversificando mucho y entrando poco a poco conforme se vayan asegurando posiciones anteriores cuando su stop loss pase a stop profit, incluso ir apalancando poco a poco con CFDs.
¡No dejeis de visitar el blog para futuras versiones del sistema!
eso si que es un test,y no los que me hacen en la universidd europea,que ganas tengo de estar a la altura de vuestros conocimientos,los de vosotros,el trio ternura,i2calm,jatubio,frespin,paquete,blai,ecoderb(buena pagina datosdebolsa para novatisimos como yo)ibanjoy,kender….. y asi unas decenas que estamos en el foro codo con codo.
seguid asi que mi motivacion seguira por las nubes.
que desfase los numeritos que sale,y el ultimo en 40 años,supongo que sera reinvirtiendo no gestur?
un saludo y enhorabuena a todos,estais todos donde os mereceis,de buen rollo por supuesto
Hola, Josep.
Enhorabuena por la idea. Me encanta tu enfoque.
Quería preguntarte cómo mides la aceleración. Siempre pensé la aceleración como la pendiente de la tangente de la velocidad. Supongo que medirás la velocidad como la pendiente entre los dos últimos días, ponderada de algún modo por la volatilidad (ATR, supongo). Así que me intriga cómo sacas la aceleración de ahí.
Muchas gracias y mucho ánimo con el nuevo proyecto.
Muchas gracias a los dos por los comentarios.
Para popi1229:
Nuestros conocimientos realmente tampoco son tan grandes, creo que el problema es que estamos tan contaminados de información, muchas veces no rigurosa, que a veces cuesta salirse para coger otros caminos. La idea de esto es tremendamente simple… pero como la economía es complicada tendemos a pensar que las cosas simples no pueden funcionar, pero es todo lo contrario.
Y los numeros del ultimo test son sin reinvertir beneficios.
Para Uxio:
Lo que dices de la pendiente tangente de la velocidad lo uso para medir la inercia alcista. La aceleracion la mido, a ver si consigo explicarme, como la velocidad de variación de pendiente de la recta tangente.
La forma que tengo de calcularla es de la siguiente manera:
Calculo 2 medias moviles ponderadas de 2 periodos.
Cojo cada valor de cada media movil para un dia concreto y lo divido entre el anterior. De esta manera tengo una serie donde para cada día determinado tengo la variación porcentual media suavizada del precio. Esto seria la inercia.
Entonces cojo las dos series, una viene de un periodo mas largo que otro y las resto entre sí.
Es un poco lío, pero es restar la variación media del precio para un periodo corto a la variacion media del precio para un periodo un poco más largo. En el indicador de manipulación ya usé ese concepto para detectar las variaciones en la dirección del precio.
Un saludo a los dos.
gracias gestur,pues si,hay que salirse de la informacion contaminada que dan en muchos medios,me recomiendas algiun libro facil introductorio para programacion con el que poco a poco aprender conceptos?
gran fichaje de financial,al igual que el jefe y spy.
un saludo a todos
Hola,
la verdad que la idea es buenisima y esta muy bien aplicada y los resultados segun el backtest tambien son muy buenos, como dices si se consiguieran filtrar algunas de las posiciones perdedoras los resultates serian impresionantes, y tambien se podria usar como indicador suplementario para otras estrategias
tambien deberia funcionar para las posiciones cortas no?
Muy buen invento 😉
Gracias Oriol por tus palabras.
Lo del indicador parece que si que podrá utilizarse como apoyo. A ver si hago una version para ProRealTime.
Y lo de las posiciones cortas… he probado exactamente la misma táctica pero a la inversa y NO FUNCIONA. Lo mismo me ha pasado con otros sistemas. Los mercados bajistas no se parecen en nada a los alcistas y creo que merecen sistemas aparte. Aun no he podido hacer nada que aproveche los mercados bajistas en condiciones.
Si en verdad que son situaciones diferentes
…
la gravedad actua de forma diferente 😛 xd
Lo del analisis técnico es como los horóscopos, una mentira y un negocio. Es imposible predecir un comportamiento humano con un estudio matemático.
Hola, donde podria conseguir el Novato? todo es buscarlo, pero no se de donde bajarlo. Gracias
Hola Francisco.
No está disponible por el momento, es una versión bastante preliminar, de hecho ya tengo otra versión superior.
Cuando tenga una versión más definitiva seguramente la publique.
Un saludo.
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